玩转山寨币高频交易算法研发心得

混世魔王身边的很多朋友，都玩虚拟货币。大起大落。有赚有亏。很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有人会害怕行情大涨，但是一旦出现了极端情况，行情一路大跌，很多人会血压升高，满面通红。前些日子和朋友研究这个东西。这里有一个稳赚不亏的玩法。就是高频交易。
这是一个美国玩股票期货的金融大牛研究的。为什么中国股票市场基本难见到。因为国内是t+1。入手以后，必须等一天才可以出售。
但是，在山寨币中，交易是时时的。这高频交易，成为可能。
接来，怎么赚钱！！！
举个很简单的例子。
a货币 90元，b货币 30元。
但是，货币的价格是浮动的。
一个a货币=3个b货币。
我拿3个比货币购买一个a货币，当a货币，91元的时候，我卖出就赚了一块钱。
你会说，万一a货币89块钱，你不是亏了。不会。
我会拿1个a货币，换3个b货币。相当于，用89，换了3个30的。我依旧赚了一块钱。
所有的计算，是程序在1秒钟或者几秒钟内实现。
全部程序算法计算。
我能赚钱，哪怕是赚一分，我程序就自动买入，卖出，完成也交易。
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每次交易投入一万。只能赚一元。别小看才赚一快钱。很多了。
但是，我一天能完成一万次赚一元的交易。回报率可100%哦。
想法很美好，在魔王实际操作中，一万投入，每天回报率在200-400元。
一个月才能翻倍，10个号操作相当于，投入10万，每个月能回报10万。

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这样类似的故事很多
土耳其和俄罗斯都发生过货币贬值事件。附上相关新闻
http://forex.hexun.com/2018-08-14/193769327.html
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回归正文，很多人都在寻找能提前预测大幅下跌的算法，但是真的很难。
那么有没有一种可以不出现大起大落的行情，可以稳稳当当挣钱呢？
答案是有的，这次我们就来聊聊“交易物对冲策略”（这个方法根本算不上什么算法）。
1. 前提条件
交易物对冲算法并不是在所有的交易市场都适用，其条件如下：
只适用于提供融资功能的交易市场（如数字币，贵金属等），用户可以借入交易物（不是货币）。
不适用于股票市场！
交易市场必须提供两种以上可以交易物，比如在一个数字币市场中，可以交易比特币和莱特币；一个贵金属交易所，可以交易白银和铜。
两种交易物之间的单价差要在50%以上。
最好能自动化完成交易，手动交易较为繁琐。
2. 策略描述
对于金融交易的行家来讲，对冲不是什么新鲜玩意儿，比如，很多网站都提供多不同比特币交易市场的报价，用户可以在一个市场低价买入，另一个市场高价卖出，这就是所谓的“搬砖”。这种市场间的“对冲”受到转账费用、网络延时等问题的影响，往往利润比较单薄。我们这里说的“交易物对冲”指的是在同一个市场中，不同种交易物之间的对冲。下面我们以比特币（BTC）和以太坊币（ETH）为例，进行策略说明，该策略的流程图如下：
第一步：融资
前提条件中，我们说过，两种交易物的单价减值需要在50%以上，我们选取的BTC和ETH正好满足这个条件。
这一步中的融资，指的是为单价较低的交易物进行借物操作（本例中是为ETH进行借币），不同的市场可以借的数量不一样，有的市场是5倍，有的是3倍。
第二步：绘制对冲行情线
注意，此步骤需要软件辅助，如果不怕麻烦，也可以使用Excel手动计算。
所谓的“对冲行情线”就是指每分钟“高单价交易物”的价格与“低单价交易物”的价格的比例曲线。同时，为了能够进行量化交易，需要添加该曲线的SMA（10）和SMA（120）曲线。其伪码如下：
//获取BTC K线
var klinebtc = GetCNBTC(“btc”, “1min”, 1000);
//获取ETH K线
var klineltc = CNBTC(“eth”, “1min”, 1000);
List bls = new List();
for (int i = 0; i < klinebtc.Count; i++){//计算每分钟中间价的比例bls.Add(new TimeValuePair() { DateTime = klinebtc[i].Time, Value = klinebtc[i].Middle / klineltc[i].Middle });}//计算短周期SMAvar smabl10 = GetSMALine(bls, 10);//计算长周期SMAvar smabl120 = GetSMALine(bls, 120);第三步：交易当短周期均线向上穿越长周期均线时：1> 卖出所有借的交易物（本文ETH）。
2> 按卖出的总钱数（注意，不是你所有的钱），买入另一种高单价交易物（本文BTC）。
当长周期均线向下穿越短周期均线时：
1> 卖出所有的高单价交易物（本文BTC）。
2> 你借了多少交易物（本文ETH），就买入多少，注意一定不要买多了，也不能买少了！！！！
第四步：看看你挣了多少钱
请看官自行计算
3. “交易物对冲”策略的原理论证
下面我们从2方面来对该策略进行论证：
行情稳定性
本质上来讲，行情是否稳定，直接决定了您的资金是否安全，当然，波动越大的市场，潜在的利润也越大（换句不好听的话就是风险也越大）。经常看大盘的朋友们不难发现，无论是比特币，还是股票，如果整体行情大涨，那么大多数的数字币或单股都会跟着大涨，大跌时也亦然。
这就好比美元对黄金大跌，那么人民币一定会受影响大跌一番。其实道理很简单，每一个市场背后都存在着大量的资金进行支撑。一旦某一个币种出现大幅度下跌，大财团的操盘手们就会马上开始行动，进行资金转移。因此，我们会受到大财团庇护，不同交易物价格比例会相对稳定。
交易物行情无关性
看到上面的比特币行情，我相信大多弄比特币的朋友都会记忆由新的，行情突然之间下跌了快3000块钱，真是让人喘不上来气！
但是如果应用了“交易物对冲策略”，看官们会发现，无论大盘涨到了三十三层天外天，还是，还下跌到了十八层地狱，都和你没有关系，因为，用一句话来描述该策略就是：
“行情是多少钱，我不关心，我关心的是，卖了BTC，能不能换回比我借的ETH多！”。
“交易物对冲策略”本质上是将交易物的价格涨跌转移给了市场提供商（因为你的币是向市场借的），你只要保证借了多少还多少就行了。以上图中的大跌行情为例（较为极端的行情），我们可以计算一下时机 BTC价格 ETH价格
使用对冲比例行情时，跌幅是最小的。另外，我们也可以从上表中发现以下几个特点：
1> 要涨，大家一起涨，反之亦然。
2> 单价高的交易物涨的快，下跌的也快。
4.数据说明
如上图所示的一次交易过程，买入点为84，卖出点为92，那么这两个数据意味着什么呢？
首先，您在买入时，一个比特币可以兑换84个ETH。
到了卖出点时，您可以用一个比特币兑换92个ETH。
这样，您就挣了8个ETH
5. 总结
交易物对冲策略的优点就是行情稳定，不会出现特别大的波动，但是利润相对来说比较少。